期货程序化很容易得到一个看似收益率惊人的公式,己包含手续费、滑点等因素,是不是可以认定公式是有效的?

楼主的数学水平不适合做程序化。如果模型基本上涉及5个参数，大约需要融洽十的五次幂个周期的数据。参数和验证数据是对数关系否则就有幸存者偏差。

实盘是检验交易系统是否有效的唯一真理

1.手续费和滑点肯定不能忽略不计，可能会占总收益的百分二十左右。2.资金曲线有两个凹凸处，大概是用的主力连续测试的。建议做下细节分析处理，找找原因。3.盈亏比还行，说明思路是正确的。先拿小资金实盘跑吧，模拟也跑，对比观察段时间再决定是否加资金。4.建议多品种多时间段回测，这都是得下时间功夫的。祝你早日建立自己的策略组合！

大多数时候，就是这么一个结果

如果已经有实盘成绩那就没问题，你里面提到有优化，那主要问题就是过拟合问题，记得定期优化参数。

………看图像这是回测吧……并不是实盘吧？你这个二月多开始至今89次交易，大概两天一次交易，显然手续费并不能忽略。其次以后k线的开盘价这个就是卡条件的明显需要加上滑点。另外最关键的是你的指标是根据过去一段数据优化出来的啊………你完全不能肯定这个可能过度拟合的指标还能否适用………

不要滥用“缠中说禅”的大名，用名人之名提问这种问题，很丢人的。既然是基于MA/KDJ的时间序列分析，一定是过度拟合的，只是现在结构性断点还没到来。自下而上的程序化交易系统是广义上的统计套利，本质上无法回避过度拟合风险。不谈操作级别与操作规模谈收益率很扯淡，最简单的实盘检验方法就是单纯把单次开平仓规模扩大到原先的10倍，其他的都不变，然后再测试。效果好的话再扩10倍，看看P&L能否如旧。

建议楼主按照以下流程逐步验证策略的稳定性：1、策略核心参数是否少于3个，超过3个一般是过度拟合，不予考虑2、穷尽参数组合，是否30%以上的参数区间可以稳定盈利？3、如果是趋势策略，选择一个趋势性较强的品种，是否能够保证3个或者3个以上周期盈利，至少2个或者2个以上周期稳定盈利？4、选择三个或者三个以上趋势性强的品种，是否策略都可以盈利？

很简单，你的测试不过关。测试周期最好为十年以上，没有只能尽最长。测试手数要过一万次，最少也尽可能一千次。抛硬币，也需要一百次以上才能准确接近平均50%检验测试的过程，这里指回测过程是如何运作，如果不是使用tick数据，普通k线，只是以控制点输出信号。如果你有五年以上普通质量数据，你就会发现短线单策略，不可能永远盈利。

夏普比率 25.11, 手续费 0.00, 滑点成本 0 ???!!!