公司以任何理由扣押工资是否违法

2016年3月我在xx羽毛球培训中心上班，他们没有和我签订劳务合同，也没有购买任何保险。3月底发工资时直接扣除我一部分工资说是用以押金等我走的时候给我，也防止拿了工资就走。今年6月，我从健达出来，现在回去索要之前押在那的钱，他们不予以退还。请问他们这种做法违法吗？我该如何维护我大学生的利益