单机游戏查出有木马程序可不可以安装?

我的单独电脑装有微点主动防御软件，我从FXXZ。COM网站下的游戏，每个游戏安装时都提示有木马程序，可不可以安装？会不会搅坏系统？至不至于崩溃？以后不要此游戏、删除了，木马程序会不会还在？是不是网上下载的所有游戏都有木马程序呀？